图书介绍
我国外汇储备投资管理研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 陈珂著 著
- 出版社： 长沙：湖南大学出版社
- ISBN：9787566704382
- 出版时间：2014
- 标注页数：195页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：207页
- 主题词：外汇储备－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景及意义1
1.2 研究的主要内容及框架5
1.3 本章小结8
第2章 文献综述9
2.1 外汇储备管理及运用的外部环境研究9
2.2 外汇储备管理研究12
2.3 外汇储备风险管理的动态优化模型研究29
2.4 外汇储备投资策略研究30
2.5 外汇储备投资的宏观经济效应研究33
2.6 本章小结34
第3章 我国外汇储备形成机制及现状35
3.1 我国外汇储备形成机制及规模现状35
3.2 我国外汇储备结构现状及面临的潜在风险37
3.3 本章小结44
上篇 我国外汇储备投资币种结构研究46
第4章 币种结构的影响因素及结构选择的传统模型46
4.1 主要影响因素46
4.2 其他影响因素50
4.3 资产组合选择模型的理论基础和模型框架52
4.4 外汇储备币种结构选择的海勒 奈特模型60
4.5 外汇储备币种结构选择的杜利模型63
4.6 本章小结64
第5章 风险选择、投资收益与外汇储备资产币种配置65
5.1 外汇储备币种结构理论模型65
5.2 计量模型与实证研究69
5.3 本章小结75
第6章 我国外汇储备投资币种结构的现实估计76
6.1 外汇储备币种结构估计的数学模型76
6.2 模型结构变化检验78
6.3 包含结构变迁的模型80
6.4 实证研究80
6.5 本章小结90
第7章 我国外汇储备投资最优币种结构配置模型及实证研究93
7.1 最优币种结构配置模型建立93
7.2 实证研究96
7.3 多基准多风险制度模型的建立103
7.4 实证研究104
7.5 本章小结111
下篇 我国外汇储备投资期限结构研究115
第8章 利率期限结构静态模型理论及我国外汇储备投资期限结构静态实证115
8.1 插值类静态模型理论115
8.2 拟合类静态模型理论116
8.3 我国外汇储备投资期限结构静态模型实证研究119
8.4 本章小结130
第9章 利率期限结构动态模型理论及我国外汇储备投资期限结构动态实证132
9.1 单因子均衡模型132
9.2 多因子均衡模型137
9.3 基于CIR模型的我国外汇储备投资期限结构动态实证研究138
9.4 本章小结143
第10章 我国外汇储备投资期限结构配置模型理论及实证研究145
10.1 我国外汇储备投资期限结构配置的理论模型构建145
10.2 基于DCC-GARCH的我国外汇储备投资资产期限结构相关性分析150
10.3 基于VaR约束的我国外汇储备投资期限配置实证分析157
10.4 本章小结164
结论及政策建议165
参考文献172
附录187