图书介绍
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- 白仲林著 著
- 出版社： 天津：南开大学出版社
- ISBN：9787310029150
- 出版时间：2008
- 标注页数：300页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：314页
- 主题词：经济统计－统计数据－经济计量分析
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图书目录
第1章 面板数据计量经济分析概述1
1.1 面板数据及其应用研究1
1.2 静态面板数据计量经济学理论研究2
1.3 动态面板数据计量经济学理论研究3
1.4 面板数据的单位根检验研究3
1.5 面板数据的协整检验研究4
第2章 面板数据及其回归模型6
2.1 面板数据6
2.2 面板数据回归模型11
第3章 混合回归模型16
3.1 混合回归模型的估计16
3.2 混合回归模型的设定检验18
3.3 混合回归模型应用18
第4章 固定效应模型22
4.1 个体固定效应模型22
4.2 时点固定效应回归模型28
4.3 时点个体固定效应回归模型29
第5章 随机效应回归模型34
5.1 个体随机效应模型34
5.2 个体时间随机效应模型37
5.3 固定效应模型和随机效应模型设定检验41
第6章 变系数回归模型43
6.1 似不相关回归模型（SUR）43
6.2 随机系数回归模型（RCR模型）49
6.3 面板数据随机系数模型51
6.4 时点个体随机系数模型（Hsiao模型）56
第7章 动态面板数据回归模型63
7.1 自回归面板数据模型63
7.2 动态面板数据模型的估计65
7.3 存在外生变量的动态面板数据模型72
7.4 动态面板数据模型应用73
第8章 面板数据的向量自回归模型75
8.1 个体固定效应面板数据向量自回归模型76
8.1.1 面板数据向量自回归模型76
8.1.2 模型假设76
8.2 PVAR模型的2SLS估计76
8.2.1 模型识别76
8.2.2 PVAR模型的GLS估计77
8.2.3 个体固定效应PVAR模型的2SLS估计78
8.3 PVAR（1）模型79
8.3.1 PVAR（p）模型79
8.3.2 随机效应PVAR（1）模型的QML估计81
8.3.3 固定效应PVAR（1）模型的GMM估计83
第9章 离散选择面板数据模型85
9.1 面板数据的二元选择模型85
9.2 随机效应离散选择模型88
第10章 面板单位根检验综述91
10.1 纵剖面独立的面板单位根检验及其应用91
10.2 时间序列同期相关的面板单位根检验及其应用94
10.3 因素分解模型的面板单位根检验及其应用96
10.4 时间序列协整的面板单位根检验及其应用98
10.5 结构突变的面板单位根检验98
10.6 面板单位根检验理论研究的文献概述99
第11章 面板数据的渐近理论103
11.1 序贯极限和联合极限103
11.2 一类特殊的序贯极限和联合极限106
11.3 面板数据的泛函中心极限定理108
第12章 纵剖面时间序列独立的面板单位根检验110
12.1 同质面板的单位根检验110
12.1.1 LL检验111
12.1.2 LLC检验111
12.2 异质面板的单位根检验114
12.2.1 IPS检验114
12.2.2 组合p值检验120
12.3 ？-bar-GLS检验124
12.3.1 GLS退势124
12.3.2 ？-bar-GLS统计量125
12.3.3 ？-bar-GLS检验的小样本性质126
12.4 Smith的面板单位根检验135
12.5 面板数据单位检验应用138
第13章 纵剖面时间序列相关的面板单位根检验140
13.1 SUR-ADF单位根检验141
13.1.1 AJ检验（Abuaf-Jorion检验）141
13.1.2 SUR-DF检验143
13.1.3 MADF检验144
13.1.4 FPS检验146
13.2 SUR-ADF-GLS检验148
13.2.1 SUR-ADF-GLS检验149
13.2.2 SUR-ADF-GLS检验的小样本性质149
13.3 自举推断方法153
13.3.1 自举推断153
13.3.2 Maddala和Wu的自举检验154
13.4 面板单位根K检验155
13.4.1 模型与假设155
13.4.2 面板单位根K检验157
13.4.3 统计量的渐近分布158
13.4.4 自举K检验159
13.4.5 自举K检验的小样本性质160
13.5 误差分量模型的面板单位根检验161
13.5.1 误差分量模型的IPS检验161
13.5.2 二维误差分量模型的单位根检验162
13.6 因子分析模型的面板单位根检验163
13.6.1 PANIC检验164
13.6.2 PANIC单位根检验的小样本性质168
13.6.3 MP检验168
13.7 面板单位根的SN检验175
13.7.1 模型设定与假设175
13.7.2 时间序列的工具变量估计的t统计量176
13.7.3 面板单位根的SN检验178
13.7.4 面板SN检验的小样本性质179
13.8 纵剖面序列协整的面板单位根检验180
13.8.1 面板纵剖面序列协整对LL检验的影响180
13.8.2 面板单位根检验推断PPP不可靠180
13.8.3 JLR检验182
第14章 面板数据的协整检验184
14.1 面板数据协整检验研究综述184
14.1.1 面板协整检验的理论研究184
14.1.2 面板协整检验的应用研究185
14.2 面板数据的虚假回归186
14.2.1 模型和假设187
14.2.2 序贯极限下常见统计量的渐近分布188
14.3 基于残差的面板数据协整检验197
14.3.1 同质面板数据的协整检验197
14.3.2 异质面板数据的协整检验205
14.4 异质面板数据的LR-bar协整检验210
14.4.1 异质面板数据的LR-bar统计量210
14.4.2 LR-bar统计量的渐近分布212
14.5 面板数据协整检验的小样本性质比较212
14.5.1 数据生成系统213
14.5.2 蒙特卡洛模拟结果213
14.6 PVEC模型与协整检验214
14.6.1 PVEC模型214
14.6.2 PVEC模型的协整假设216
14.6.3 PVEC模型协整向量的极大似然估计217
14.6.4 PVEC模型的协整检验统计量LR及其渐近分布224
14.6.5 PVEC模型协整检验LR统计量的小样本性质225
14.7 存在协整关系零假设的协整检验227
14.7.1 模型与假设228
14.7.2 LM统计量及其渐近分布229
14.8 面板数据协整检验的应用233
附录A 线性代数基础238
附录B 概率论与数理统计基础242
附录C 广义矩估计256
附录D Breusch和Pagan的LM统计量计算程序270
附录E Hausman检验程序（cp_ip.prg）274
附录F ？-bar-GLS检验小样本性质的Matlab程序276
附录G SUR-ADF-GLS检验的蒙特卡洛模拟程序280
参考文献286
后记300