图书介绍
期权交易波动率前沿 不稳定市场投资的新技术策略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 杰夫·奥金（Jeff Augen）著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564223328
- 出版时间：2016
- 标注页数：206页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：223页
- 主题词：期权交易－研究
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图书目录
第1章 引言1
价格发现与市场稳定4
图表技术分析的实际局限性7
背景与术语9
确保技术优势12
尾注16
第2章 期权定价基本原理17
随机行走与布朗运动18
布莱克—斯科尔斯定价模型21
希腊字母：△（Delta）、γ（Gamma）、ν（Vega）、θ（Theta）和ρ（Rho）24
二叉树：一种替代性定价模型31
结束语33
补充读物34
尾注35
第3章 波动率36
波动率和标准差37
如何计算历史波动率38
如何表现价格波动特性47
结束语58
补充读物59
第4章 总论61
买卖价差套利62
波动率涨跌65
买权和卖权平价关系背离70
流动性72
结束语75
补充读物76
尾注77
第5章 如何管理基本期权头寸78
单边看跌期权头寸和单边看涨期权头寸79
跨式套利和宽跨式套利93
空头跨式套利与宽跨式套利102
波动率与风险106
有担保看涨期权与看跌期权107
股票合成头寸112
结束语114
补充读物116
尾注116
第6章 如何管理复杂头寸117
日历套利和对角套利118
比率套利125
包含多个期权到期日期的比率套利134
多部位复杂交易139
如何运用VIX指数来套期保值150
结束语156
补充读物157
尾注157
第7章 如何根据季报公告周期交易158
如何利用季报公告相关型波动率上涨159
如何利用季报公告后发生的隐含波动率下跌166
结束语171
尾注172
第8章 如何根据到期周期交易173
最后交易日174
期权到期前几天182
结束语185
补充读物185
尾注186
第9章 如何配置交易“工具箱”187
关于数据可视化工具的一些说明188
数据库基础结构概述190
数据挖掘193
统计分析设备198
交易建模设备202
结束语204
尾注205
作者介绍206