图书介绍
投资组合的熵理论和信息价值 兼析股票期货等风险控制PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 鲁晨光著 著
- 出版社： 合肥：中国科学技术大学出版社
- ISBN：7312009522
- 出版时间：1997
- 标注页数：250页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：261页
- 主题词：熵
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图书目录
1 引言：我为什么要写这本书1
1.1 意外的发现--从信息熵到增值熵2
1.2 适者生存--残酷的市场5
1.3 再向权威挑战7
1.4 阅读建议和联系电话12
2 投资组合--从掷硬币打赌谈起15
2.1 几个基本概念15
2.1.1 收益率和产出比15
2.1.2 收益的概率预测16
2.1.3 期望收益和标准方差17
2.1.4 几何平均收益和几何增长18
2.2 几何增长的魅力21
2.3 从掷硬币打赌看投资比例优化22
2.4 从鸡蛋和篮子的投资实验看分散投资的效果26
2.5 从掷硬币打赌看收益相关性对投资效果的影响28
2.6 Markowitz投资组合理论及其缺陷31
3 优化投资组合的数学方法35
3.1 优化投资组合的最大增值熵原理35
3.2 单硬币打赌下注优化39
3.3 允许透支和卖空时的增值熵及投资比例优化42
3.4 考虑转移成本的增量优化公式46
3.5 多硬币打赌下注优化49
3.6 分散投资极限定理50
3.7 考虑消费和人力资源时的增值熵及基金评价52
3.8 优化投资比例的近似公式及递减的效用函数55
3.9 多证券相关性模拟和电脑优化举例58
3.10 分散和集中的选择62
3.11 新的投资风险测度Rr--和Markowitz理论的进一步比较64
4 中国股市投资风险和对策67
4.1 股市的魅力67
4.2 认识中国股市72
4.2.1 认识中国企业72
4.2.2 中国股市的特色73
4.2.3 1996--1997年中国股市走强的原因79
4.2.4 股市的风险81
4.2.5 大多数股民注定要亏钱的原因86
4.3 格雷厄姆、巴菲特、林奇等人的成功经验90
4.4 股票真实价值和成长性分析93
4.5.1 战略--瓜分未来的行业巨人99
4.5 本书建议的投资战略、策略及数学理由99
4.5.2 策略之一：根据大势和股票投资价值定头寸102
4.5.3 策略之二：重点投资优胜者和潜在的优胜者106
4.5.4 策略之三：分散投资高科技股，网撒运黑马109
4.5.5 策略之四：通过组合投资减小风险112
4.5.6 策略之五：注重数字不注重概念115
4.5.7 策略之六：低价市场买产权117
5.期货投资的风险和对策121
5.1 期货交易的特点及风险121
5.2 期货市场存在的合理性124
5.3 从熵理论看期货输家的教训128
5.3.1 不知防守，头寸太大128
5.3.2 拒不认输，越陷越深129
5.3.3 短线频繁，得不偿失131
5.3.4 逆势做庄，自取灭亡132
5.4 期货投资策略分析133
5.4.1 如何根据盈亏空间和概率定头寸133
5.4.2 关于分散投资137
5.5.3 跨期套利和跨品种套利分析139
6.2 从熵理论看期权和保险143
6.1 期权的收益特征143
6.2 期权的投资组合意义及头寸控制145
6.3 期权发行者的风险控制147
6.4 配股权证和可换股债券149
6.5 买保险分析153
6.5.1 买保险的意义和投保比例优化153
6.5.2 买保险也应注意风险155
6.6 保险公司的风险控制156
6.6.1 承保量和保费比率优化156
6.6.2 保费投资选择159
7 其它投资的数学分析及风险对策163
7.1 人生目的、投资目的及工具选择163
7.2 银行存款166
7.3 个人住房、金银首饰167
7.4 艺术品、古董、邮票、古钱币等168
7.5 国债和国债回购169
7.6 垃圾债券、贷款和集资172
7.7 担保和名义出租174
7.8 产业投资及投资基金177
8.1 赌博、投资和下围棋比较181
8 从熵理论看赌博181
8.2 赌马的下注问题182
8.3 怎样战胜“小神仙”183
8.4 贪大的数学分析185
9 从Shannon信息论到广义信息论187
9.1 Shannon信息论简介187
9.2 Shannon熵和Shannon互信息的编码意义190
9.3 投资和编码比较192
9.4 投资渠道和投资容量--Shannon信道容量理论推广194
9.5 广义信息论研究背景197
9.6 鲁氏广义信息论199
9.6.1 集合Bayes公式和三种概率的区别和联系199
9.6.2 广义通信模型和广义信息测度202
9.6.3 广义信息测度用于预测、检测和模式识别的评价和优化210
10 信息价值、预测评价和经济学应用215
10.1 基于增值熵的信息价值公式215
10.2 和Arrow的信息价值公式比较218
10.3 信息价值测度用于股市的预测评价和优化220
10.4 从保真度信息率到保价值信息率223
10.5 增值熵作为效用函数用于博弈228
10.6 关于信息经济学230
10.7 有效市场理论有用吗？--为巴菲特辩护233
10.8 电子信息理论和经济信息理论的统一238
11 从增值熵看进化论243
11.1 生物进化和资本增值类比243
11.2 基于热力学熵和增值熵的宇宙观245
参考文献247