图书介绍
金融基础实验PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 张水泉主编 著
- 出版社： 杭州：浙江工商大学出版社
- ISBN：7811400489
- 出版时间：2008
- 标注页数：141页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：152页
- 主题词：
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金融基础实验PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一章 金融文献和数据的来源与获取4
一、实验任务4
二、实验环境4
三、背景知识4
四、实验步骤6
（一）金融文献的搜索与获取6
（二）金融数据的搜索与下载10
（三）金融数据保存形式的转化21
第二章 回归分析在金融数据分析中的应用25
一、实验任务25
二、实验环境25
三、背景知识25
四、实验步骤26
（一）利用R软件检验股票市场的周内效应26
（二）利用Excel估计股票的β系数29
第三章 事件研究法在金融数据分析中的应用36
一、实验任务36
二、实验环境36
三、背景知识36
四、实验步骤37
（一）事件的背景37
（二）数据读入和预处理39
（三）异常收益的计算40
第四章 金融数据分析中的面板数据模型46
一、实验任务46
二、实验环境46
三、背景知识46
四、实验步骤47
（一）利用Eviews软件估计面板数据模型48
（二）利用R软件估计面板数据模型57
第五章 Logit模型在金融数据分析中的应用61
一、实验任务61
二、实验环境61
三、背景知识61
四、实验步骤62
（一）利用SPSS软件进行Logit模型的估计62
（二）利用Eviews软件进行Logit模型的估计67
（三）利用R软件进行Logit模型的估计71
第六章 金融数据的单整与协整检验73
一、实验任务73
二、实验环境73
三、背景知识73
四、实验步骤74
（一）利用Eviews软件进行单位根检验74
（二）利用R软件进行单位根检验78
（三）利用Eviews软件进行协整检验81
第七章 金融数据的Granger因果关系检验84
一、实验任务84
二、实验环境84
三、背景知识84
四、实验步骤85
（一）利用R软件进行Granger因果关系检验85
（二）利用Eviews软件进行Granger因果关系检验86
第八章 GARCH模型在金融数据分析中的应用89
一、实验任务89
二、实验环境89
三、背景知识89
四、实验步骤90
（一）单位根检验和ARCH效应的检验90
（二）GARCH模型参数的估计94
第九章 金融数据的自相关和偏自相关检验99
一、实验任务99
二、实验环境99
三、背景知识99
四、实验步骤100
（一）利用Eviews软件进行金融数据的自相关和偏自相关检验101
（二）利用SPSS软件进行金融数据的自相关和偏自相关检验104
（三）利用SPSS软件进行金融时间序列数据的游程检验111
（四）利用R软件进行金融数据的自相关和偏自相关检验113
第十章 t检验在金融数据分析中的应用116
一、实验任务116
二、实验环境116
三、背景知识116
四、实验步骤118
（一）利用Eviews软件进行总体中心值的推断与比较118
（二）利用SPSS软件进行总体中心值的推断与比较128
（三）利用R软件进行总体中心值的推断与比较133
参考文献141