图书介绍
金融企业信用风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 王曼怡著 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：7501759634
- 出版时间：2003
- 标注页数：296页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：309页
- 主题词：金融机构－信用－风险管理
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图书目录
上篇 信用风险管理理论1
第一章 信用风险概述1
第一节 风险的基本内容1
一、风险的含义1
二、风险的性质2
三、风险的组成5
第二节 金融风险6
一、金融风险的概念6
二、金融风险的特征7
三、金融风险和信用风险的关系10
第三节 信用风险的一般原理11
一、信用的产生、内涵和基本要素11
二、信用风险的产生及其含义12
三、信用风险的特征14
四、信用风险的分类15
第四节 信用风险在经济中的表现17
一、亚洲金融危机的成因17
二、我国社会的“信用缺失”19
第二章 信用风险管理的一般原理25
第一节 风险管理概览25
一、风险管理的起源和发展25
二、风险管理的内涵26
第二节 信用风险管理的概念和特征27
一、金融风险管理的历史沿革27
二、信用风险管理的概念28
三、信用风险管理的传统特征及其变化28
第三节 信用风险管理的目标和意义31
一、信用风险管理的总目标31
二、信用风险管理的一般目标32
三、信用风险管理的目标准则33
四、信用风险管理的意义34
第四节 信用风险管理的程序35
一、信用风险的识别35
二、信用风险估测42
三、信用风险评价42
四、信用风险控制62
五、管理效果评估62
第三章 信用风险管理的层次63
第一节 金融机构的内部控制63
一、对于内部控制的一般理解63
二、金融机构内部控制体系64
第二节 外部监管71
一、外部监管存在的必要性71
二、外部监管的主体73
三、各国外部监管比较74
一、行业自律组织78
第三节 行业自律组织与其他中介机构78
二、其他金融中介机构81
第四节 市场机制的约束作用87
一、市场约束与外部监管87
二、建立与市场约束相配套的机制88
第四章 现代信用风险管理理论的新发展90
第一节 信用风险管理的定量分析90
一、信用风险管理定量分析的产生90
二、定量分析的基本方法93
第二节 信用风险量化管理模型105
一、信用度量模型106
二、KMV模型118
三、RAROC模型121
四、贷款分析系统123
五、《新巴塞尔资本协议》对信用风险的量化方法127
一、信用风险决策的内涵和基本方法132
第三节 现代信用风险管理工具的新发展132
二、信用衍生产品的含义和种类134
三、主要信用衍生产品的基本内容及其作用机制135
附录 蒙特卡罗模型141
一、蒙特卡罗模型的计算方法141
二、对蒙特卡罗模型的进一步修正146
中篇 信用风险管理实务149
第五章 商业银行信用风险管理149
第一节 商业银行信用风险的界定149
一、商业银行信用风险的含义149
二、商业银行信用风险产生的条件152
三、商业银行信用风险的效应机制153
第二节 影响商业银行活动的信用风险因素157
一、资产负债表内项目的风险因素158
二、表外业务的发展159
三、产权、体制性因素对商业银行的影响162
四、金融市场健全程度的制约163
第三节 巴塞尔银行监管委员会的有关要求164
一、关于商业银行内部控制制度建设的要求164
二、关于商业银行内部信用评级的要求170
第四节 商业银行信用风险防范的具体措施175
一、分散策略175
二、转移策略178
三、保障策略180
第五节 我国商业银行信用风险管理的实践探索181
一、我国商业银行内部控制制度的建设181
二、我国商业银行事后信用风险防范措施186
第六章 证券市场信用风险管理196
第一节 证券市场信用风险的界定196
一、证券市场信用风险的界定196
二、我国证券市场信用风险产生的原因198
第二节 证券市场信用风险的外部监管205
一、按市场方法完善股票发行监管制度205
二、上市公司产权制度的完善210
三、完善市场监管体系212
第三节 证券市场信用风险的内部控制216
一、分析217
二、评估220
三、投资多样化222
第七章 衍生产品交易的信用风险管理225
第一节 金融衍生产品概述225
一、金融衍生产品的含义226
二、金融衍生产品交易的分类228
第二节 金融衍生产品交易中的信用风险管理231
一、金融衍生产品交易中的风险231
二、金融衍生产品交易中的信用风险236
三、金融衍生产品交易中的信用风险管理238
第三节 金融衍生产品交易市场的信用风险管理248
一、有组织的交易所248
二、柜台交易市场251
附录 期权定价模型258
一、二项式期权定价模型（BOPM）258
二、布莱克－斯科尔斯期权定价模型259
三、期权定价模型对现代风险管理的意义262
下篇 信用风险管理案例剖 析264
案例1 从“企业破产甩债”看银行内部信用风险控制264
案例2 从“美国八九十年代银行危机”看外部监管不利的影响267
案例3 从“银广夏事件”看中国证券市场的信用缺失问题272
案例4 从“LTCM濒临倒闭事件”看衍生产品交易的信用风险284
参考文献292
后记295