图书介绍
中国金融市场结构变点及其应用研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 李泽正著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509640203
- 出版时间：2015
- 标注页数：197页
- 文件大小：31MB
- 文件页数：207页
- 主题词：金融市场－市场结构－研究－中国
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图书目录
第一章 市场结构变化及其分析1
一、市场相关结构研究需要创新思路2
（一）金融信息化高速发展下市场相关关系更紧密2
（二）传统计量方法对金融市场相关结构研究的局限性3
（三）金融市场相关结构研究中的新思路4
二、市场相关结构研究有助于多层次金融市场分析5
三、中国股票市场结构拥有自身特点8
四、已有的相关领域研究成果总结10
（一）国外研究成果10
（二）国内研究成果13
（三）对现有研究成果的总结15
第二章 相关性分析与Copula模型16
一、基础Copula模型17
（一）Copula函数的定义和性质17
（二）几种常见的Copula模型18
二、相关性测度24
（一）Kendall’τ秩相关系数25
（二）Spearman’ρ秩相关系数26
（三）Gini系数γ26
（四）尾部相关系数27
三、Copula模型的参数估计及检验28
（一）Copula模型的参数估计方法28
（二）Copula模型的非参数估计方法30
（三）Copula模型的检验32
四、动态Copula模型及其变点检验34
（一）动态Copula模型介绍34
（二）动态Copula模型的变点检验方法36
五、小结40
第三章 中国股票市场相关结构变点分析42
一、股票市场相关性分析理论概述43
（一）相关系数法44
（二）协整检验法44
（三）格兰杰检验法45
（四）溢出效应46
（五）金融传染48
二、中国股票市场相关结构变化趋势49
三、股票市场相关结构变点研究的数据分析52
四、Copula函数族的变点分析56
五、Copula函数参数的变点分析62
六、中国股票市场相关结构变点的影响70
七、小结92
第四章 中国股票市场组合风险研究95
一、金融风险概述96
（一）金融风险衡量方法97
（二）金融风险文献综述101
（三）对已有文献的总结104
二、VaR模型及其计算方法105
（一）VaR模型定义105
（二）VaR的计算方法及模型107
三、动态市场相关结构下的组合风险研究113
四、小结122
第五章 变相关结构市场中的组合资产定价研究125
一、信用衍生产品组合概述126
（一）信用衍生产品的基本概念126
（二）信用衍生资产组合定价文献综述133
（三）对已有文献的总结144
二、信用衍生资产组合定价模型介绍145
三、变相关结构下的CDO定价计算147
（一）变相关结构下CDO定价结果147
（二）不同相关结构模型下CDO定价结果的对比152
四、小结157
第六章 中国金融市场传染效应研究159
一、金融市场传染的有关情况159
二、金融市场传染研究160
三、金融市场传染理论分析162
四、传染实证研究165
五、小结171
第七章 主要结论和政策建议172
一、主要结论172
二、政策建议176
参考文献181
后记197